Что такое кредитный скоринг?

При оформлении любого кредита, а также в процессе его дальнейшего мониторинга, банк должен обрабатывать информацию финансового характера, чтобы определить платежеспособность клиента, а также степень риска невозврата средств по кредиту.

Для экономии рабочего времени сотрудников, а также с целью оптимизации процесса обработки клиентской информации, существуют так называемые системы скоринга, позволяющие автоматизировать процесс принятия решения по поводу заемщика.

Метод кредитного скоринга позволяет банку в короткие сроки и без посторонней помощи оценить финсостояние заемщика, поручителя, принять решение о возможности кредитования, оценить залог и степень риска по конкретной сделке.

Система кредитного скоринга разрабатывается каждым банком самостоятельно таким образом, чтобы минимизировать риски, связанные с возможной неплатежеспособностью клиентов и, как следствие, возникновеним просроченной задолженности. Путем скоринга можно оценить как частных заемщиков, так и юридических лиц.

Получается, что система кредитного скоринга — это такая система оценка качества заемщиков (как потенциальных, так и существующих), которая позволяет банку быстро и качественно оценить уровень риска по своему кредитному портфелю.

При прогнозе ежегодных резервов, формируемых под кредитные риски банка, также применяются скоринговые схемы анализа. Разрабатывая новую систему скоринга, банки руководствуются следующими критериями:
- Финансовое состояние заемщика (его доходы, расходы, обязательства, активы).
- Качество обслуживания действующих кредитов (наличие просрочек по процентам и телу кредита), а также потенциальная возможность в дальнейшем своевременно выполнять обязательства по каждому из договоров.
- Обеспеченность кредитной сделки.

Оценивая непосредственно финсостояние клиента, банк включает в расчет как качественные, так и количественные параметры. К основным качественным можно отнести: наличие какого-либо имущества в личной или долевой собственности у заемщика, место работы, стабильность получаемых доходов, возраст, семейное положение, состав семьи (наличие малолетних или нетрудоспособных на иждивении у клиента), депозитные и текущие счета клиента (суммы остатков по ним), кредитная история, включая досрочное исполнение ранее взятых клиентом обязательств.

Что касается количественных критериев, то к ним относятся: сумма ежемесячного дохода, получаемого клиентом, обеспеченность кредитной сделки (страхование предмета залога, отношение суммы оформляемого кредита к стоимости залога), всевозможные коэффициенты, связанные с текущими обязательствами клиента, его платежным потенциалом.

Результатом скоринговой оценки каждого клиента является так называемая скоринговая карта, которая состоит из целого перечня пунктов с коэффициентами, устанавливаемыми по каждому критерию. Каждый из факторов приносит определенное количество баллов, которые в конечном итоге суммируются, и получается некое число.

Исходя из числа, клиенту присваивают класс его финансового состояния. Как правило, банки считают надежными клиентов с классами «А» и «Б». Некоторые банки также кредитуют клиентов класса «В». Если же после анализа финсостояния клиенту присваивается класс «Г» или «Д», то такой клиент считается неплатежеспособным.

Разработанная банком скоринговая система вводится в действие Кредитными процедурами банка, где в руководстве по скорингу четко прописывается алгоритм и способы его применения. Сотрудники, действуя согласно утвержденному алгоритму, собирают и анализируют клиентскую информацию, осуществляют оценку финансового состояния и формируют скоринговую карту. На основании этой карты принимается решение о возможности кредитования или необходимости формирования дополнительных резервов по действующему портфелю.